当价格不断上涨过程中,投资者如何预测行情见顶反转?
当价格不断下跌过程中,哪些技术分析可以判断见底反转信号呢?
今天我们就浅谈判断价格走势反转常用的技术分析方法——背离
背离的原理:
当期货价格趋势和技术指标趋势存在不一致,我们称为背离。
当价格上涨,技术指标趋势下降,通常定义为顶背离或者熊背离,预示着后市价格反转下跌。
当价格下跌,技术指标趋势上涨,通常定义为底背离或者牛背离。预示着后市价格反转上涨。
以下基于wh8赢智量化交易软件介绍如何判别几种背离方法.
几种背离的应用
1、KDJ背离
设计原理:
相邻2个KDJ金叉期间J最大值下跌,金叉期间对应的期货价格最大值上涨定为顶背离。
相邻2个KDJ死叉期间J最小值上涨,死叉期间对应的期货价格最小值下跌定为底背离。
源码:
RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,9))/(HHV(HIGH,9)-LLV(LOW,9))*100;//收盘价与N周期最低值做差,N周期最高值与N周期最低值做差,两差之间做比值。
K:=SMA(RSV,3,1);//RSV的移动平均值
D:=SMA(K,3,1);//K的移动平均值
J:=3*K-2*D;
JC:=CROSS(K,D);
SC:=CROSSDOWN(K,D);
N1:=SUMBARS(JC,1);//KDJ金叉到当前k线的周期数
N2:=SUMBARS(SC,1);//KDJ死叉到当前k线的周期数
HH:=VALUEWHEN(CROSSDOWN(K,D),HHV(HIGH,N1));//上次KD金叉期间合约最大值
HH2:=VALUEWHEN(CROSSDOWN(K,D),REF(HH,1));//上上次KD金叉期间合约最大值
MHD:=VALUEWHEN(CROSSDOWN(K,D),HHV(J,N1));//上次KD金叉期间J最大值
MHD2:=VALUEWHEN(CROSSDOWN(K,D),REF(MHD,1));//上上次KD金叉期间J最大值
LL:=VALUEWHEN(CROSS(K,D),LLV(LOW,N2));//上次KD死叉期间合约最小值
LL2:=VALUEWHEN(CROSS(K,D),REF(LL,1));//上上次KD死叉期间合约最小值
MLD:=VALUEWHEN(CROSS(K,D),LLV(J,N2));//上次KD死叉期间J最小值
MLD2:=VALUEWHEN(CROSS(K,D),REF(MLD,1));//上上次KD死叉期间J最小值
COND1:=CROSSDOWN(K,D)&&HH>HH2&&MHD
//KD死叉并且上次KD金叉期间价格最大值大于上上次KD金叉期间价格最大值并且上次KD金叉期间J值最大值小于上上次KD金叉期间J值最大值
COND2:=CROSS(K,D)&&LL
//KD金叉并且上次KD死叉期间价格最小值小于上上次KD死叉期间价格最小值并且上次KD死叉期间J值最小值大于上上次KD死叉期间J值最小值
DRAWTEXT(COND1=1,HIGH+20*MINPRICE,'顶背离'),COLORGREEN;
DRAWTEXT(COND2=1,LOW-20*MINPRICE,'底背离'),COLORRED;
* 该模型仅用来示范演示使用,依此入市,风险自负
KDJ顶背离
KDJ底背离
2、MACD背离
设计原理:
相邻2个macd红柱堆面积缩小,红柱堆对应区间的期货价格最大值上涨定为顶背离。
相邻2个macd绿柱堆面积缩小,绿柱堆对应区间的期货价格最小值下跌定为底背离。
红柱堆面积:macd红柱区间柱体高度的累加值。
绿柱堆面积:macd绿柱区间柱体高度的累加值的绝对值。
源码:
DIFF:=EMA(CLOSE,12) - EMA(CLOSE,26);
DEA:=EMA(DIFF,9);
MACD:=2*(DIFF-DEA),COLORSTICK;
JC:=CROSS(DIFF,DEA);
SC:=CROSSDOWN(DIFF,DEA);
N1:=SUMBARS(JC,1);//MACD金叉到当前K线的周期数
N2:=SUMBARS(SC,1);//MACD死叉到当前K线的周期数
HH:=VALUEWHEN(CROSSDOWN(DIFF,DEA),HHV(HIGH,N1));//上次MACD红柱期间合约最大值
HH2:=VALUEWHEN(CROSSDOWN(DIFF,DEA),REF(HH,1));//上上次MACD红柱期间合约最大值
HMJ:=VALUEWHEN(CROSSDOWN(DIFF,DEA),REF(SUM(MACD,N1),1));//上次MACD红柱堆面积
HMJ2:=VALUEWHEN(CROSSDOWN(DIFF,DEA),REF(HMJ,1));//上上次MACD红柱堆面积
LL:=VALUEWHEN(CROSS(DIFF,DEA),LLV(LOW,N2));//上次MACD绿柱期间合约最小值
LL2:=VALUEWHEN(CROSS(DIFF,DEA),REF(LL,1));//上上次MACD绿柱期间合约最小值
LMJ:=VALUEWHEN(CROSS(DIFF,DEA),REF(SUM(ABS(MACD),N2),1));//上次MACD绿柱堆面积
LMJ2:=VALUEWHEN(CROSS(DIFF,DEA),REF(LMJ,1));//上上次MACD绿柱堆面积
COND1:=CROSSDOWN(DIFF,DEA)&&HH>HH2&&HMJ
//MACD死叉并且上次红柱期间价格最大值大于上上次红柱期间价格最大值并且上次红柱面积小于上上次红柱面积
COND2:=CROSS(DIFF,DEA)&&LL
//MACD金叉并且上次绿柱期间价格最小值小于上上次绿柱期间价格最小值并且上次绿柱面积小于上上次绿柱面积
DRAWTEXT(COND1=1,HIGH,'顶背离'),COLORCYAN;
DRAWTEXT(COND2=1,LOW,'底背离'),COLORRED;
* 该模型仅用来示范演示使用,依此入市,风险自负
MACD顶背离
MACD底背离
3、价量背离
设计原理:
以20周期和40周期收盘价均线金死叉为波段:
当前价格创均线金叉期间新高,最高价大于前一段金叉期间最高价,而金叉期间成交量面积小于前一段金叉期间成交量面积,定为顶背离。
当前价格创均线死叉期间新低,最低价小于前一段死叉期间最低价,而死叉期间成交量面积小于前一段死叉期间成交量面积,定为底背离。
源码:
MA20:MA(CLOSE,20);//20周期收盘价均值
MA40:MA(CLOSE,40);//40周期收盘价均值
JC:=CROSS(MA20,MA40);//20周期均线金叉40周期均线
SC:=CROSSDOWN(MA20,MA40);//20周期均线死叉40周期均线
N1:=SUMBARS(JC,1);//均线金叉到当前K线的周期数
N2:=SUMBARS(SC,1);//均线死叉到当前K线的周期数
COND1:=N2=1&&REF(HHV(HIGH,N1),N2)>REF(HHV(HIGH,N1),SUMBARS(SC,2))&&REF(SUM(VOL,N1),N2)
//上一个金叉期间最高价大于上上次金叉期间最高价并且上一个金叉期间成交量面积小于上上次金叉期间成交量面积
COND2:=N1=1&&REF(LLV(LOW,N2),N1)
//上一个死叉期间最低价小于上上次死叉期间最低价并且上一个死叉期间成交量面积小于上上次死叉期间成交量面积
DRAWTEXT(COND1=1,HIGH+10*MINPRICE,'顶背离'),COLORGREEN;
DRAWTEXT(COND2=1,LOW-10*MINPRICE,'底背离'),COLORRED;
* 该模型仅用来示范演示使用,依此入市,风险自负
价量顶背离
价量底背离
END(本文结束)